LAMA
2021-04-04 23:15此處老師說repo不改變債券的所有權,因此是正常收息,每半年收到的coupon不變。但是之前在計算repo價格的時候是用了(債券現(xiàn)值+0.25年的coupon)*折扣率。既然repo后的債券可以正常收付息,那之前0.25年的coupon應該不會影響repo定價了吧?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2021-04-06 18:10
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我們看到金融市場中債券的報價是全價,也就是凈價+應計利息,所以你在計算的時候用到的應該是債券的全價。而不是在付息到期日時的凈價。
