周同學(xué)
2021-04-04 23:42Q79 A B 理解，為何蒙特卡洛可以包括相關(guān)系數(shù)和時(shí)間變動(dòng)？如何理解？ D里的歷史模擬法是哪里的方法。。記不清楚了、、、
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-06 11:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，蒙特卡洛模擬的一個(gè)特點(diǎn)就是path-dependent。比如在模擬期權(quán)價(jià)格時(shí)，是可以將每個(gè)分支對(duì)下個(gè)分支的影響考慮進(jìn)去的。C選項(xiàng)，蒙特卡洛模擬是可以給那些復(fù)雜的衍生品定價(jià)的，尤其是對(duì)于那些奇異期權(quán)來說。
歷史模擬法是在第四門課的市場風(fēng)險(xiǎn)里面計(jì)算var值的時(shí)候有具體講解，這部分內(nèi)容可以再回顧一下。
0
0
0
0
