木同學(xué)
2021-04-05 10:16老師，這張表格的意思，是什么？想知道是一個(gè)怎樣的場(chǎng)景？我可以理解到的就是，有兩個(gè)不平行點(diǎn)位移動(dòng)下有兩個(gè)資產(chǎn)組合，同時(shí)有兩個(gè)可對(duì)沖的工具（hegde1和hedge2），需要分別用這兩個(gè)對(duì)沖工具對(duì)沖兩個(gè)資產(chǎn)組合。問(wèn)的就是兩個(gè)對(duì)沖工具的買賣方向和配比多少。這樣理解對(duì)么？然后拿到這種表格題如何讀懂題意呢？有時(shí)候會(huì)讀不懂
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 20:42
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同學(xué)你好，理解是對(duì)的。
準(zhǔn)確的說(shuō)是：
41+3x1+2x2=0.
即原組合+對(duì)沖工具=0。即新組合的KR01=0,意味著不收利率所影響。
問(wèn)需要配多少的對(duì)沖工具
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追問(wèn)
3x1+2x2，這是啥啊
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追答
這道題的舉例：
41+3*第一個(gè)工具份數(shù)+2*第二個(gè)工具份數(shù)=0.
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