海同學(xué)
2021-04-05 12:43當(dāng)波動率趨近于0時,BSM也會趨近于最小值?是多少?如何分析?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-06 20:54
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同學(xué)你好,這里沒辦法用數(shù)字化說明。
只能說期權(quán)費就是波動率的直接體現(xiàn)。
買期權(quán)就是在買波動。對應(yīng)的波動率越小,期權(quán)費越低
