易同學(xué)
2021-04-05 14:01對(duì)這里的第三小問(wèn)information ratio,答案說(shuō)的是manager one的active risk比較小,所以IR比較高。但這個(gè)的前提是manger 1和2的active return相同,而題目中只給出了兩個(gè)manager的rate of return相同,并沒(méi)有說(shuō)兩個(gè)人的benchmark return相同吧?
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1個(gè)回答
開開助教
2021-04-06 10:54
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同學(xué)你好,IR = active return/active risk, 因此這邊知道了active risk和IR后自然就知道了active retun. 算出來(lái)Manager 1 和Manager 2的active return分別為1.1284和1.1286,是差不多的,因此Manager 1 IR高主要是active risk低。
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