袁同學(xué)
2021-04-05 16:05請老師講解下reading 17的第381的案例題,這個(gè)是如何通過FX sawp實(shí)現(xiàn)對沖的?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-06 18:52
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同學(xué)你好!
這里的swap是買入EUR8,000,000,賣出超過EUR8,000,000的forward,形成了一個(gè)mismatch swap。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn),煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力,祝你順利通過考試~
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追問
老師, 根據(jù)這個(gè)案例的2個(gè)hedge,我的理解:FX swap在第一個(gè)例子中就是,外幣是JPY,我對沖所以short JPY,到期的時(shí)候,我想繼續(xù)對沖,所以我一邊把原來的JPY買回來,也就是賣掉HPY/HKD,另外的一方面再重新short 一份新的JPY,就是相當(dāng)于買HPY/HKD,對嗎
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追答
同學(xué)你好!
理解得完全正確哈。
