袁同學(xué)
2021-04-05 16:13麻煩老師講解下 readIng17的第385頁的example 4？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-06 17:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
這道題主要看forward rate和forecast spot rate。
如果forward rate較高，說明對沖能用一個(gè)更高的價(jià)格賣出外匯，選擇對沖；
如果forecast spot rate較高，說明不對沖，到期可以以一個(gè)更高的價(jià)格賣出外匯，當(dāng)然前提是對預(yù)測有信心。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
-
追問
是不是先判斷，外幣是GBP，所以應(yīng)該是sell forward，然后當(dāng)前是12.4610的價(jià)格sell，如果我對沖，就是以12.6550賣，不對沖就是以12.3賣？對吧
-
追答
同學(xué)你好！
對的，完全正確哈。
0
0
1
1
