曹同學(xué)
2021-04-05 16:32在carry trade中，為什么在陡峭的yield curve中要receive fixed而不是receive floating
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-06 11:53
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同學(xué)，早上好。
浮動(dòng)利率總是在短端的，固定利率總是在長端的，這是一種默認(rèn)。因?yàn)楦?dòng)利率的期限通常是一年以下，都是短期的；而固定利率的期限有30年甚至更長期的。
所以在carry trade中，收益率曲線傾斜向上，我們要借低投高，自然是借期限更短的、利率更低的浮動(dòng)利率，而投資期限更長的、利率更高的固定利率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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