擬同學(xué)
2021-04-05 16:39這個(gè)聯(lián)立有什么計(jì)算方法啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 21:07
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同學(xué)你好,很簡(jiǎn)單,匹配對(duì)應(yīng)各現(xiàn)金流就可以了。
在0.5時(shí)刻,債券2有4.5/2的現(xiàn)金流,將債券1和債券3在這個(gè)時(shí)候發(fā)生的現(xiàn)金流配與權(quán)重,與債券2的現(xiàn)金流相等。
在1時(shí)刻也是一樣的。
沒(méi)什么特別簡(jiǎn)單地計(jì)算方法。
