吳同學(xué)
2021-04-05 17:07而在算債券的期權(quán)價(jià)格時(shí)，為何算t1的期權(quán)價(jià)格要用t2時(shí)刻的期權(quán)價(jià)格折現(xiàn)回來(lái)算？不能用t2時(shí)刻的債券價(jià)格折現(xiàn)回t1時(shí)刻算出債券價(jià)格，再減去債券面值算出期權(quán)價(jià)值？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-06 19:25
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同學(xué)你好，因?yàn)樵趖2時(shí)刻根據(jù)不同利率進(jìn)行折現(xiàn)得到的債券價(jià)格是不同的，有的債券它并不會(huì)行權(quán)，所以要在t2時(shí)刻計(jì)算通過(guò)債券價(jià)格得到期權(quán)價(jià)格。
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