加同學
2021-04-05 17:59老師您好,2005年當時的策略應該是long equity tranche short mezz,也就是short equity tranche的CDS,long mezz tranche的CDS(圖2中我寫的那樣),對吧?失敗的原因是以為相關系數(shù)rou會上升,但實際上下降了,所以策略失敗。
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-06 19:17
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同學你好,是的。
