Bruce
2021-04-05 19:08請問老師,delta-gamma 法中計算var,怎么理解在in the money 情況下,delta 與delta-gamma差異不大?是否要強調(diào)是deep in the money 或者deep out of the money 呢?謝謝
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1個回答
Adam助教
2021-04-06 21:27
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同學(xué)你好,
在深度ITM或OTM下,無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),gamma都趨近于0.
所以此時兩種方法差異不大。
但值得注意的是:
對于call,deepOTM時,delta趨近于0,所以此時這兩種方法都沒什么意義。所以所ITM時有意義。
對于put也是一樣的分析思路。
