Silvia
2021-04-05 20:10這個(gè)題為什么后面不叫減去PV(K)*N(d2)呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 16:58
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同學(xué)你好,這是兩值期權(quán)的定價(jià)公式的特點(diǎn)。即BSM模型的其中一部分。
因?yàn)椋嘿I入asset or noting call,同時(shí)賣出cash or noting call可以構(gòu)造出一個(gè)普通的看漲期權(quán)(BSM)。
記住就可以啦
