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2021-04-05 20:27請問相關(guān)系數(shù)為什么會在指數(shù)上升時上升，不是在經(jīng)濟好時應(yīng)該最低么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-06 18:28
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同學(xué)你好，你說的是在經(jīng)濟繁榮的時候相關(guān)系數(shù)的波動率最低，這里老師說的是相關(guān)系數(shù)在指數(shù)上升的時候上升。
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追問
不是呀，在PPT里就是經(jīng)濟繁榮時相關(guān)系數(shù)低，在正常市場下才是相關(guān)系數(shù)的波動率最低。請您看一下課件
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追答
這里相關(guān)系數(shù)低和會不會上升并沒有必然聯(lián)系，相關(guān)系數(shù)低的時候相關(guān)系數(shù)也是會上升的。這個是根據(jù)實證結(jié)果得到的。
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追問
也就是說在經(jīng)濟繁榮的條件下，相關(guān)系數(shù)是最低的，但是也還是在上升？
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追答
根據(jù)上面的實證結(jié)果是這樣的，上面的figure 7.8的折線圖可以明顯看出在危機發(fā)生之前07年1月-08年2月當dow上升的時候，correlation它也是上升的，而在危機出現(xiàn)后，它開始猛地上升，速度要快于之前。
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