吃同學
2021-04-05 20:39老師您好,沒理解講解的意思,不是沒給ACF和PACF嗎?怎么看表呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-06 13:24
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同學你好,對于AR和MA或者ARMA來說,他們的自相關系數(shù)ACF和偏自相關系數(shù)PACF的表現(xiàn)是有所不同的,這個在課上有總結過,可以看這個表。是需要記住的哈。比如AR模型的ACF是拖尾的,PACF是截尾的。
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追問
這題不是沒說在ACF的情況下嗎?默認的嗎?
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追答
不是呀,這題說的是MA和AR模型的區(qū)別,那么對于AR和MA模型中ACF這個函數(shù)是不一樣的,一個是decay,一個是cutoff,這就是一個區(qū)別呀。
