毛同學
2021-04-05 20:48這題沒聽太懂，能不能細講一下？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2021-04-08 19:35
該回答已被題主采納
同學你好，這個題目是這樣的，他其實是一個規(guī)定的問題，在對歐洲銀行的美元資產和負債的分析中計算流動性缺口，運用到的規(guī)則是If the effective maturity of liabilities to non-banks matches that of their investments in nonbanks (ie is "longer-term"), then a lower-bound estimate of t heir US dollar funding gap is the net US dollar position vis-a-vis nonbanks. If, on the other hand, banks' liabilities to non-banks were all short-term, then an upper-bound estimate of their funding gap is their gross US dollar position in non-banks.（這個部分是原版書的原話，也是規(guī)定。）
翻譯過來就是說對非銀行負債的有效到期日如果是長期的，那么美元資金缺口的下限估計值為美元對非銀行的凈頭寸。反過來，如果銀行對非銀行的負債都是短期的，那么對它們資金缺口的上限估計就是它們在非銀行的美元總頭寸。
0
0
0
0
