易同學(xué)
2021-04-05 21:19視頻位置:27:00，那這樣的話如果我設(shè)定一個比較高的minimum asset level的話，那些下跌的資產(chǎn)在下跌的時候不就都被exclude了么？這不會影響業(yè)績展示的公允性嗎？
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2個回答
Chris Lan助教
2021-04-07 19:46
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同學(xué)你好
這個minimum asset level如果配置較高，能展示出來的業(yè)績就會少，這樣客戶自己會對業(yè)績有懷疑的。
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追問
我還是有點(diǎn)問題，比如說最低資產(chǎn)規(guī)模要求是1MM，一個資產(chǎn)原來是1.1MM滿足規(guī)模要求的，但因?yàn)橄碌兂闪?.9MM，這個時候?yàn)槭裁匆堰@個資產(chǎn)exclude呢？如果繼續(xù)包括的話會有什么問題呢？
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Vincent助教
2021-04-08 11:21該回答已被題主采納
你好，exclude不是說從組合組中移除，而是在asset level低于門檻這段時間里面不計(jì)入組合組的業(yè)績展示。
但其歷史業(yè)績還是計(jì)入的，比如本月一個組合的asset level低于門檻值了，本月開始其表現(xiàn)不計(jì)入組合組，但其上個月的表現(xiàn)還是計(jì)入在組合組的業(yè)績計(jì)算中，所以不會影響歷史業(yè)績的公平展示。
即使我想把這個組合調(diào)高或調(diào)低門檻，也只是影響未來，不影響歷史業(yè)績。
我們設(shè)想這么一個情況，投資策略需要分散化，需要一定的資金規(guī)模，但客戶當(dāng)前有流動性需求，將部分資金撤出，剩余資金無法滿足策略投資需求，我只能把剩余的錢暫時放在比如ETF中，這樣會影響我的組合組的表現(xiàn)。所以我對組合組設(shè)一個資金規(guī)模的要求。
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