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2021-04-05 23:51convexity adjustment的條件是連續(xù)復(fù)利和actual/actual 嗎 如果本題要求act/act計算是不是季度復(fù)利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利之后還要*360/act才能得到act/act
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1個回答
Adam助教
2021-04-06 17:05
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同學(xué)你好，
1：是的。
2：將季度復(fù)利轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利，將這個利率除以360，然后乘以365。就可以了。
或者將季度復(fù)利下的利率除以360，然后乘以365。最后轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利。就可以了
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