劉同學
2021-04-06 10:06老師請問這題為什么A錯啊
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-04-07 10:49
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同學你好,下面有幾個結(jié)論:
In a standard normal (z) distribution,
a 5% VaR is 1.65 standard deviations below the expected value of zero.
A 1% VaR is 2.33 standard deviations below the expected value of zero.
A 16% VaR is one standard deviation below the expected value of zero.
所以,A 1% VaR (99% confidence) 對應的是expected value下面2.33 standard devation 的點位。
