輕同學(xué)
2021-04-06 10:13百題衍生品第3個case，第2題。給treasury bond的期貨定價，So為何用156000.題目有說剛付過coupon，這個bond是15年到期，若付過coupon，到期時間就不是15年，那么這個bond現(xiàn)在的價格應(yīng)該不是156000才對。這里不理解。 另外：若都是這樣算的話，那不管過多少期，So都用bond最開始的定價嗎？
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1個回答
Kevin助教
2021-04-06 13:52
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同學(xué)你好！
1.比如20年到期bond，過了5年，剛付過coupon，一個future以該bond作為標(biāo)的資產(chǎn)，future8個月到期。沒有規(guī)定一定要剛發(fā)行的bond。
2.S0是bond當(dāng)前的clean price。題目給什么就代入即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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好的，謝謝老師
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不客氣 繼續(xù)加油哈~
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