加同學
2021-04-06 10:23老師,您好!請問用二叉樹給CMT互換定價時,0??時刻到底是否需要互換呢?我看中文精讀里是不換但是強化段老師講的是要換,以哪個為準呢,謝謝啦!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-04-06 15:43
該回答已被題主采納
這里0時刻沒有盈虧所以互換為0,老師講的沒錯,書上只是把那步省略了。
-
追問
那就是說,如果考試的時候出現(xiàn)的話,零時刻也是需要考慮的,對吧?
-
追答
是的,考試的時候具體要看題目內(nèi)容的,0時刻是否互換價值為0。
