輕同學
2021-04-06 10:39百題衍生品第3個case,第3題,30天的無風險利率不是年化的嗎,是不是只要是利率二叉樹模型,給的利率都是期間利率,不用轉(zhuǎn)化?
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1個回答
Kevin助教
2021-04-06 13:42
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同學你好!
二叉樹的利率是periodically compounded risk-free interest rate,不用去年化。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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