周同學(xué)
2021-04-06 10:53老師你好 為什么周老師說如果stock 投資40%，bond 投資50%也可以，因?yàn)槭Ｓ嗟耐顿Y于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中，可以不體現(xiàn)在回歸方程中，我怎么感覺不太對(duì)啊，基礎(chǔ)班的時(shí)候講過無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也可以安給它百分比啊，按照周老師這個(gè)例子，那回歸方程中得加上10%的rf才是啊
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-08 18:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
你的理解是正確的，Rf可以配上10%。
-
追問
后來我又想了下 ，是不是無風(fēng)險(xiǎn)直接當(dāng)作常數(shù)，放在alpha項(xiàng)里面了呢？
-
追答
是這樣的，
回歸方程中，
因變量=截距+b*自變量。
rf不是一個(gè)自變量，10%*rf他其實(shí)是一個(gè)固定值。
那么固定值，就可以扔到截距項(xiàng)里。，從而不再回歸方程中體現(xiàn)“10%rf”
0
0
0
0
