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2018-04-23 11:38老師，請問習(xí)題集第184頁第421題怎么做？沒看懂題意和答案
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-23 17:43
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同學(xué)你好
說的是一個(gè)尾部對沖問題。在一個(gè)FRA或者SWAP組合里，用利率期貨進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)的對沖，尾部對沖意味著什么？
尾部對沖，當(dāng)采用期貨來對沖時(shí),對于每天的交割可以做出一個(gè)微小調(diào)整，這個(gè)調(diào)整方式就叫做尾部對沖。因?yàn)槠谪浭敲咳战Y(jié)算的，用期貨對沖這個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)，必然允許在期貨的保證金賬戶多收或者多付一定的現(xiàn)金。
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