幸同學(xué)
2021-04-06 11:45這題聽得還是不怎么懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-06 13:29
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)說的是歐元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng)，那么日元對(duì)美元的相關(guān)性也加強(qiáng)，但是幅度沒有必要相等，這是對(duì)的，因?yàn)闅W元對(duì)美元和日元對(duì)美元之間是高度相關(guān)的. 換句話說，這里的表述是歐元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng)，以及日元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng)，因?yàn)闅W元和日元都是同時(shí)對(duì)美元，而且這里的加強(qiáng)是說的強(qiáng)度，并不是正負(fù)向。在歐元和日元是高度相關(guān)的條件下，歐元對(duì)美元的相關(guān)性加強(qiáng)，那么日元對(duì)美元的相關(guān)性也應(yīng)該加強(qiáng)（這個(gè)加強(qiáng)說的是相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值）來保持歐元和日元的高度相關(guān)性。。B選項(xiàng)說兩種頭寸的回報(bào)率是幾乎相等的，相關(guān)性強(qiáng)和回報(bào)率相等并沒有任何關(guān)系，只是說明了他們之間的變動(dòng)是強(qiáng)相關(guān)的。C選項(xiàng)，同樣的，強(qiáng)相關(guān)并不是說變動(dòng)幅度一樣大，更像是A變動(dòng)，B也必然跟著變動(dòng)，且題干里沒有說明是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)，所以變動(dòng)方向并不能判斷。
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