幸同學(xué)
2021-04-06 11:45這題聽得還是不怎么懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-06 13:29
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同學(xué)你好，A選項說的是歐元對美元的相關(guān)性加強，那么日元對美元的相關(guān)性也加強，但是幅度沒有必要相等，這是對的，因為歐元對美元和日元對美元之間是高度相關(guān)的. 換句話說，這里的表述是歐元對美元的相關(guān)性加強，以及日元對美元的相關(guān)性加強，因為歐元和日元都是同時對美元，而且這里的加強是說的強度，并不是正負(fù)向。在歐元和日元是高度相關(guān)的條件下，歐元對美元的相關(guān)性加強，那么日元對美元的相關(guān)性也應(yīng)該加強（這個加強說的是相關(guān)系數(shù)的絕對值）來保持歐元和日元的高度相關(guān)性。。B選項說兩種頭寸的回報率是幾乎相等的，相關(guān)性強和回報率相等并沒有任何關(guān)系，只是說明了他們之間的變動是強相關(guān)的。C選項，同樣的，強相關(guān)并不是說變動幅度一樣大，更像是A變動，B也必然跟著變動，且題干里沒有說明是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)，所以變動方向并不能判斷。
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