周同學(xué)
2021-04-06 15:50老師你好 這邊screen方法的weakness1 不是Michel老師講的忽略了除alpha外其他四個(gè)吧？是alpha的其他方面吧
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-08 18:11
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同學(xué)你好，老師說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)呀，忽略了除alpha以外的變量。
這種方法只考慮了超額收益率一個(gè)輸入變量，這種方法沒(méi)有考慮協(xié)方差，交易成本，現(xiàn)有投資組合和風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，所以這種配置的結(jié)果可能會(huì)比較偏激。
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