加同學
2021-04-06 17:52老師您好,此處EPE為何要乘以爾法呢?爾法代表什么含義呢,請老師解釋一下哈,謝謝啦!
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1個回答
Jenny助教
2021-04-06 18:35
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同學你好,alpha是調(diào)整項,計算衍生產(chǎn)品的預期損失利用的敞口是平均的預期敞口EPE,因為EPE和真實的敞口EE之間可能會有差異,因此會通過EPE乘以α進行調(diào)整。
