啊同學(xué)
2021-04-06 21:21老師我還是不理解為什么是偏小,題目不是說用GEV計算嗎?那不應(yīng)該是偏大才對嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-07 10:19
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同學(xué)你好,這里是想問原來用正態(tài)分布計算得到的VaR值是偏大還是偏小的。在本題中用極值理論計算得到的VaR值應(yīng)該是正常的VaR值,因為實際的分布是肥尾的分布,所以原來用正態(tài)分布得到的VaR值相比極值理論得到的VaR值是偏低的。
