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2021-04-06 22:01老師，我想問一下，Vega的定義是期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率變化的比值，那波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越小，只能說明比值越小呀，怎么得出Vega值小于0呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-07 10:33
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同學(xué)你好，不是的。
vega為正：波動(dòng)上升，期權(quán)價(jià)值也應(yīng)上升。（上升多大的幅度，由具體的數(shù)值決定）。
vega為負(fù)：波動(dòng)上升，期權(quán)價(jià)值下降，反向變動(dòng)。（下降多大的幅度，由具體的數(shù)值決定）
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