藤同學(xué)
2021-04-06 23:26key rate exposure 在這里面表示關(guān)鍵利率變化,所帶來的價格變化,想問這里的利率變化是1bp嗎?以及dp/dy= D*P,(1bp則乘0.01%) 所以說給出的effective duration(D)在這里面是用不上的?
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1個回答
Adam助教
2021-04-07 10:58
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同學(xué)你好,
這里的利率變化沒有一個具體的值。
如果是1bp,對應(yīng)的是KR01。
對的,有效久期本來就是對修正近期的近似估計。這里沒什么用
