葛同學(xué)
2021-04-07 08:16interval shrink as sample size extend怎么理解？指什么的interval？謝謝！
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-07 15:58
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同學(xué)你好，這里的意思是隨著樣本容量的增加，非拒絕域是不斷變小的。以99%的VaR為例，當(dāng)T等于252天時(shí)，非拒絕域是N小于7，非拒絕域占比是6/252=2.38%，當(dāng)T等于510天時(shí)，非拒絕域占比是9/510=1.76%，……，可以看出這個(gè)比例是不斷減少的，所以隨著樣本容量的增加，非拒絕域區(qū)間是越來越小的。
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