鄭同學(xué)
2021-04-07 09:35老師,我想請問,此處用了無風(fēng)險資產(chǎn)與sr最高的4組合。也提到了4和5的組合不夠好。 課上這兩種,老師都提到了,但沒說考試時怎么判斷用誰 判斷依據(jù),是否我畫紅線的那句,要求最低風(fēng)險?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-04-07 17:59
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同學(xué)你好,你劃的這句話是說4和5組合會有著更低的夏普比率??荚囀菚智闆r問你,如果要你用兩個相鄰的corner portfolio去進(jìn)行配置,那么就是4和5,如果題目提到了無風(fēng)險利率并且允許你加杠桿,那么就是用4和無風(fēng)險資產(chǎn)進(jìn)行結(jié)合。
