擬同學(xué)
2021-04-07 09:55為什么extreme move就是Var 不是一個(gè)確定的損失數(shù)嗎跟變動(dòng)有什么關(guān)系
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-07 11:09
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同學(xué)你好,因?yàn)閂AR值表示的就是一種極端損失值呀,比如95%VAR=100意思就是95%的置信水平,資產(chǎn)的極端損失值是100,所以這里股票的extreme move就代表著股票的VAR值
