王同學(xué)
2021-04-07 10:30市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是什么 five categories 是什么
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-07 11:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法是將交易賬戶大致分為5個(gè)類別，分別對(duì)交易賬戶中的每個(gè)類別提出了資本要求，再加總在一起。五個(gè)類別分別是：
MRC：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金；
IR：利率產(chǎn)品（例如交易性債券）；
EQ：股票；
FX：外匯買賣；
CO：大宗商品交易；
OP：期權(quán)。
具體可以參考附圖。
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回復(fù)Jenny：老師，ppt211頁里面 關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中FIVE categories of market products with no diversification中的no diversificaiton指的是什么？
