質(zhì)同學(xué)
2021-04-07 10:35C選項沒有聽懂；中心極限定理不是指的是均值嗎？這里計算的是自相關(guān)系數(shù)，和中心極限定理有什么關(guān)系？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-07 13:23
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同學(xué)你好，C選項說的其實就是時間序列的自相關(guān)系數(shù)等于0，也就是無序列自相關(guān)了。殘差項和它的眾多滯后項之間可以計算出很多自相關(guān)系數(shù)，這些系數(shù)可以組成一個分布，該分布的均值是0，所以它本質(zhì)上說的還是均值，只不過是自相關(guān)系數(shù)的均值。中心極限定理這里說的是隨著樣本數(shù)量增加，樣本均值的抽樣分布會近似一個正態(tài)分布。
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