周同學(xué)
2021-04-07 10:37老師你好 這題的第一個選項 為什么不是從 excess returni/MVaRi進行分析呢？周老師不是剛講 risk budgeting 就是 excess returni/MVaRi這個公式嗎
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1個回答
Adam助教
2021-04-08 18:11
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同學(xué)你好，你說的這個是：終極目標應(yīng)該是最大化夏普比率。這個公式是用于調(diào)倉的配置。而這里已經(jīng)配置好了，我們要從IVAR的角度分析，單純的看他有多少var。
因為題目說（var as risk budgeting measure），即單純的看var
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追問
excess returni/MVaRi這個公式怎么進行調(diào)倉配置呀？和weight沒有聯(lián)系??？
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追答
調(diào)倉配置是：每個資產(chǎn)的excess returni/MVaRi，應(yīng)該相等，如果不相等，這個時候就應(yīng)買一種資產(chǎn)，賣另一種資產(chǎn)，使得等式成立。
這題其實沒必要想那么多，而且也不知道excess return
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