陳同學(xué)
2018-04-23 15:33你好 原版書后題第276頁，第5題，我看了答案是不是這樣理解，簽訂了一個(gè)遠(yuǎn)期合同 目前也不需要付任何款項(xiàng)(假設(shè)不是期貨) 所以現(xiàn)在合同只是幾張紙，未執(zhí)行前 價(jià)值為零 而標(biāo)的物在任何時(shí)候是有價(jià)值 所以，遠(yuǎn)期合同中的標(biāo)的物的價(jià)格遠(yuǎn)大于遠(yuǎn)期合同價(jià)值(價(jià)值為零)，是不是這樣理解?
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-04-23 17:20
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同學(xué)你好，在期初合約的價(jià)值為0，你的理解是對的。而price of forward指的是遠(yuǎn)期合約的定價(jià)。比如我們說三個(gè)月后以3.5元價(jià)格買水的例子當(dāng)中的3.5元，就是price of forward。顯然是大于0 的
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追問
好的，但是這樣遠(yuǎn)期合同，由于沒有保證金或任何付款 可能沒有多少保證
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追答
恩 是的 所以有default risk的
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