擬同學(xué)
2021-04-07 13:15為什么市場信用風(fēng)險不能頻率分布呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-07 18:32
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同學(xué)你好,
C選項錯在信用風(fēng)險的VAR就是WCL-EL,要考慮嚴(yán)重程度的,市場風(fēng)險的VAR就是VAR,沒有WCL的概念,這是兩者的主要區(qū)別沒有什么只考慮頻率分布的概念
