周同學
2021-04-07 13:22怎么判斷凸性調(diào)整是對久期計算價格的影響 如果是對實際價格變化的話，應該是跌多于實際，漲大于實際
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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2個回答
Adam助教
2021-04-07 18:38
該回答已被題主采納
同學你好，
價格計算模型無法百分百精確計算真實價格。正是因為簡單的一階導模型（duration）計算出的價格與實際價格相差太大，所以我們引入二階導模型（convexity）。所以這里問的一定是計算出的價格。
所謂的凸性調(diào)整，針對的是久期，即在久期的基礎上考慮凸性的因素（對原來使用久期方法進行調(diào)整，考慮凸性）。
漲多跌少
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追問
也就是題目不會問凸性對實際價格的影響，只會比較凸性調(diào)整后和調(diào)整前的價格區(qū)別對吧？
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Millie助教
2021-04-09 15:01該回答已被題主采納
同學你好，是的，出題的話也只是問 考慮convexity與不考慮convexity計算出的價格有什么區(qū)別。
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