蔡同學(xué)
2021-04-07 13:53Marginal VaR公式里面的Beta(a,p),強(qiáng)化班老師說(shuō)有很多個(gè)Beta(a,p),但是只有一個(gè)Beta(i,m)為系統(tǒng)性Beta用來(lái)計(jì)算treynor ratio這些,那么考試時(shí)候怎么判斷哪個(gè)Beta用來(lái)計(jì)算MVaR呢?可以具體舉例一下嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-08 17:38
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同學(xué)你好,很簡(jiǎn)單,看這個(gè)beta是衡量與portfolio之間的關(guān)系,還是看與market之間的關(guān)系。
我們?cè)谟?jì)算Mvar的時(shí)候,考慮的是某個(gè)資產(chǎn)與portfoli之間的關(guān)系。
而在衡量業(yè)績(jī)的是時(shí)候,看的是你這個(gè)組合的與市場(chǎng)之間的關(guān)系
