必同學(xué)
2021-04-07 16:40老師,有三個疑問:1.這道題的net delta position 與DV01有什么關(guān)系嗎?2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負(fù)號是怎么判斷的呢?3.最后公式中net DV01+N*25=0,為什么要乘以25呀?
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1個回答
Adam助教
2021-04-07 19:04
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同學(xué)你好,
1:沒有關(guān)系。
想到DV01,主要是因為選項,給出了歐洲美元期貨,歐洲美元期貨合約的DV01是固定值25.
2:如下圖。
long債券(收現(xiàn)金流),這個操作的DV01是正的;short債券(支出現(xiàn)金流)這個操作的DV01是負(fù)的。
3:1份歐洲美元期貨合約的DV01是25
