朱同學
2021-04-07 18:58這道題已經給了factor的值,F已經是surprise了(actual-benchmark),為什么這個題還需要和benchmark來比較?
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-04-08 11:41
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同學你好, surprise是portfoilo return與benchmark return的差值,
而這里問的是active risk, 是每個factor 暴露出來的超額風險,概念是不一樣的~
