Kristen
2021-04-07 20:27老師你好 這個(gè)衍生品套利根據(jù)call put priority 買入等式右側(cè)便宜的 賣出貴的 這是理論上的 我想請問在現(xiàn)實(shí)情況中實(shí)際上是怎么操作的
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-08 22:28
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
買賣權(quán)平價(jià)公式為一個(gè)等式，如果不相等可以產(chǎn)生套利機(jī)會，
例如截圖上紅色框框所示，我們可以通過等式右邊的三個(gè)項(xiàng)目合成一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)股票，我們可以計(jì)算合成的成本是多少，真真正正買一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)是多少，兩者相比，低買高賣。
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