Tracey
2021-04-07 21:54老師請問下自相關(guān)系數(shù)是大流動性差還是小流動性差能不能再講一下？我理解流動性不夠要對收益率曲線平滑處理，處理之后自相關(guān)系數(shù)減小了，為什么吳老師視頻說拒絕原假設(shè)也就是自相關(guān)系數(shù)不等于零（自相關(guān)系數(shù)大）反而資產(chǎn)沒有流動性？
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1個回答
Adam助教
2021-04-08 17:46
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同學(xué)你好，沒問題呀
自相關(guān)字數(shù)等于0，意味著流動性好。
自相關(guān)系數(shù)不等于0，意味著存在自相關(guān)（即今天影響明天，流動性差，明天還差）。所以不等于0，意味著自相關(guān)系數(shù)大，沒流動性。
正是因為流動性差，所以要平滑處理，降低，最好至0
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