飄同學(xué)
2021-04-07 23:24為什么貝塔相同就不能用,不是還能收益率相減嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-08 10:07
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同學(xué)你好,treynor ratio更適用于充分分散化的投資組合,β相同并不能說明這些投資組合是充分分散的,所以不能用treynor ratio。
Muko
2025-05-01 10:20
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老師你并沒有回答上述問題,如果beta相同,為什么不能對(duì)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
