朱同學(xué)
2021-04-08 07:28麻煩問下老師,IPS2014年,question2 partA這題,劃線部分是怎么算出來的?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-08 17:07
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同學(xué),下午好。
這里不需要計(jì)算,是說潛在的上行回報(bào)等于股票減去期權(quán)成本。S是股票價(jià)格的意思。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn),煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過考試~
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追問
老師,按真正衍生品里的標(biāo)準(zhǔn)算法retun還要減去股票的期初價(jià)格吧
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追答
同學(xué),下午好。
你的理解是正確的。這里如果考慮總回報(bào),應(yīng)該也要考慮期初成本,這里說明的應(yīng)該不夠全面。
