Kristen
2021-04-08 08:33VaR、不是衡量最大損失嗎 老師
所屬:CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vicky助教
2021-04-08 11:27
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同學(xué)你好,
在險價值(value at risk,VaR)是對投資組合或企業(yè)利潤分布的尾部大小的度量。
VaR描述了在一定概率水平下,一段時間之內(nèi)金融資產(chǎn)可能出現(xiàn)的最小損失。如果在險價值過高,企業(yè)的下行風(fēng)險(downside risk)或者尾部風(fēng)險(tail risk)就越高。
這個知識點(diǎn)是組合中的,另類投資這里只要知道他是用來衡量下行風(fēng)險的即可。
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