易同學(xué)
2021-04-08 10:18百題段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly,第三題,這題不是很明白這里的計算公式和背后的原理,老師能解釋一下嗎
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-04-08 15:09
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同學(xué)你好,就是根據(jù)如圖的計算協(xié)方差的公式計算的。covariance的這個公式要怎么展開,上課時老師講過,通過下面的方框互乘得到。如果同學(xué)記得不太清楚了,可以去基礎(chǔ)班FORECASTING VOLATILITY那部分再回顧一下。這題的計算過程見圖,其中1,2表示market 1、market 2。E和B 這兩個下標表示Global Equity和Global Bonds兩個因子。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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