袁同學(xué)
2018-04-23 17:43老師，這里不是要求不含權(quán)的dvo1嗎？如果按照梁老師所講的用有效久期算dv01好像算不出答案
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2個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-24 10:25
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。還要再乘以P
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Wendy助教
2018-04-23 17:51該回答已被題主采納
同學(xué)你好，思路是一樣的
對(duì)的，這個(gè)callable bond的價(jià)格還要再加上call option的價(jià)值才能得到對(duì)應(yīng)的不含全的債券的價(jià)格。比如這里P大應(yīng)該是102.07848+2.0871
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追問
那求出來的有效久期乘以0.0001就是dv01了嗎？
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